【日経225オプション考察】5/28 日経平均 5月最終週の戦術。なぜテーマが米金利とボラティリティになるのかを解説！

どうもオプショントレーダーの熊です今日もテクニカル分析を中心に今後の日経平均の動きを考察していきたいと思いますえ本日27日はアメリカがお休みよって日経平均の売買高もやや換算動きのない1日になりましたというわけでま明日仕切り直しという感じなんですが今日は改めて月曜日ということでJPXから新たな手口開示あるんでまその辺りを軸に考察をしていきますさらにですねま今週の私のトレード手法の予定なんかも話すると思いますので是非最後までご覧くださいそれでは早速5 月28日日経225オプション考察始めていきましょうはいそれでは5月27日相場概況からです日経平均3万8617ドル 2で+0.87%えグロース 613.5+5.4でこちらも+ 0.89100 代金ですねプライムが3兆3847円ま今日はアメリカがお休みなんでまあまあね本来だったら3兆8000億ぐらいだったのかなというところまやはりギリッと売買代金は下がってきてるかなという印象ですえスタンダード1159円グロースが 102億となっていますえ次にBXとVI ま基本的にアメリカ市場お休みなんですが VIXはえ12.43というところになってますねそして日経平均VIはえ今日まえと0.6PAほど日経平均は上がってるんですがま妥当かな253円高に対して 0.18の- 16.7ただ値はですね17きてますからま直近で見るとかなり日経VIの方もですね楽観に傾いているというところでま株価的にはねそんなに3万19000を超えてっていうところまで行けてないんですがえちょっとねボラティリティは楽観に傾いてるのでそろそろね注意もしておかないといけないフェーズかもしれませんはい今日はえまた新しくねセミナーのご紹介です6 月15日の土曜日夜の19時からま ZOOMというかこれYouTube ライブで見れるんですね皆さんはねはいとことでオンラインの無料のセミナーを開催させていただくことになりましたえサインベストメントのえ資料の追加とかあとねバックテストなんかももえ追加してやってるのであとまだ2週間以上あります3週間ぐらいありますからねはいデータの方もあのチャートもまギリギリまで待ってね最新のチャートを載せながらえトレーディングビューを使った実践講座ということで1つのチャートで個別カブ先物の戦術とオプションの戦術同じチャートを使うんですけど全く使い方を違うということでまオプションやる方はそっちで使っていただければいいしちょっとオプションやんないんだよなっていう方もえ先物とかね株に応用できると思いますのでまどちらのタイプでも実際にチャートの作り方トレードルールそれから資金配分みたいな細かいところまで解説をしますで資料がこれ当日参加していただくとダウンロードしていただけるので是非ねちょっとま土曜日の19時ということですが参加していただいてえ資料もうこれはね本当に本デジタルブック並みのまたいつものようにね資料しっかり作らせていただきますので動画の方もアーカイブで2週間見れますからしっかりとしていただきながらまチャートをね皆さんトレーディングビューでテンプレートに仕込んでいただいてで各々トレーディングポイントを掴んでいただければはい誰でも簡単に非常にシンプルなあのチャート戦術になってるのでま興味のある方ね是非今のうちに申し込みをしておいていただけると嬉しいです概要欄の方に申し込みのURL貼っときますのでまずはねいけるかどうかわかんないなと思ってもとりあえず申し込んでおいていただけると嬉しいのでよろしくお願いいたしますはいそれではチャートの方見ていきましょうまずは日経平均の日足ロソ足からですまこれあの前日費で見ると24円高ではあるんですがまあの金曜日のナイトでねニューヨークがまそこまで高くなかったけれどもそこそこしっかりして先物は 3万8617ドルさんの方は 3万8617ドルだと思うんですよねあ高値が 3万8617ドル一応モメンタムもプラス券543NHではありますがま0ラインスレスレではなくてプラス券を維持しながらそして25日も上向きになって3万8617ドル日からなんとなくこの辺に引いたトレンドラインが抜けられないという評価にもなり得るのでまあね上は上でやっぱり重いしなんだかんだ3万6000円が超えられなくなってきてるんでまそこは少し心配かなという気はしていますはい先物で見ても 21時28分現在え3万8617ドルということで目先ショートのチャートからは売りという形になってくるんですねそうなるとま一応ね中期はまだ要点してるので押し目という考え方にはなってじゃあどこまでって言うと3万8617ドルうんと明日はまだこれ上に抜けないとねちょっとまだ雲抜けるまでは距離がありますよね3万8617ドル [音楽] いけないかなとただ翌日になればもうスライドでもこれ急降下してくる雲抜けるのでまあ今のね3万19000前後でうろっとしてくれればうろうろしてくれれば一応雲抜けで転換線はもうあのゴールデンクロスしてるしこれ横ばでもですね地行線もこれローソ足急落してるところ横に抜けましたから300好転ですね一目均衡表今のままあと1日2日踏ん張ればえ実は上昇ね買の形に変わってくるというところでもある一方でストキャスとかアルンオシレーターとかスクイーズモメンタムみたいな短期チャートで見ると天井サインがついて下落の五名クロスが5月の24日にえついてで今日の足で一旦切り返したんですけどまだ 5日線下向きなんですよねだから5日線一旦上に出てるんですけどまだ決済になってませんま今売ったところからほとんど横ばかやや損失が出てる感じなんでまこれ 3万線を抜けてですね3万1円150円ぐらいを抜けたら一旦損切りした方がいいかなとその頃にはまた5日線がちょっと上向きになってきてま上昇の5mクロスになるかもしれないしま5日線が今 3万8617ドルまだねちょっとこれレンジで瀬戸際というかどっちに言ってもおかしくない状況にもなってますえ中期で見ても一旦ここですね上昇になってあのロングまgmmaが要点したのでま一旦ここプット売りとかコール外なんかができる戦術としてもできるんですが一旦ここね下落の衛クロスになってしまったのでこのロングは決済そしてま上も下もサインが出てないまま一応中期はまだ要点なので中期トレンは上向きなんですけれどもロングポジションの取ったりですねプットを売った場合は一応年のため決済が終わってるもう1回プットの売りなしかえロングし直しになるにはですね5日線が上向くのを待たないといけないというとこでまこっちらも微妙なんですね中期トレンド崩れてないけどま今横ばいだという形になってますでこちらはですね今日カラボでたった1枚のチャートこのチャートでえ今の相場を読み解こうみたいなタイトルでお話をさせていただいたのでま是非ねこの後このカラボこれリンク貼っとくので概要欄にま是非こちらもチェックしてくださいま簡単にですねあのここのダイジェストとしてお伝えするとまこれブレイクポイントですそしてこちらはボリバン地行線でここがatアベレージトルーレンジのチャートになっていますまずブレイクポイントこれはもう連日ご紹介してるように上が3万19241円下が 3万7千円地線一旦ここでね下落の5円名クロスなったでこれも一旦はそのロング決済になってますがボリバン地光線からは目先一応上のサインが出てここ上昇でワークしてるんですよねはいなので上か下どっちに抜けるかというと今ね上回スレスレあの1回抜けてでもう1回スレスレを叩いてっていうとこなのでもう 1回ね距離的には 3万20ということでまあと350円ぐらいですからまあまあ上に抜ける確率の方が高いんですがATR見ていただくとですねこれずっと下がってるんですね ATRが下がるってことはこれボラティリティが小さくなってるねボリンジャーバンドの幅もちっちゃくなってるんでま今ねあのボラティリティが下がってるということでまこれはあのえっと日経VIを見てもずっと下がってますよねだからまあの日経VIのチャートをここに重ねてもいいしまあまあATRの方がですねこの波形としては分かりやすいのでま私は目先ボラティリティを確認する時はATRでこのこのチャートでね最近は見ててまま日経VIも合わせて見るという形にしてますでこのボラティリティが低下してる時にレンジブレイクは起こりやすいんですねまそれはそうなんですよねレンジブレイクした後は株価が大きく動くのでボラティリティは上がります急落の時にボラティリティは上がります急等の時にボラティリティこ隠れてますから上がってますはいなので逆に言うとですねボラティリティが低下してくる流れの時にレンジブレイクのサインが出たら上か下どっちかにブレイクする今のチャートは目先中期は上昇それからボリバン地構線みたいなところもま一旦目先上昇でしたから上にブレイクしやすいそのチェックポイントは3万19241円ですからま私はですね今ここでも簡単にご紹介しましたがまずボラティリティが下がってきていてレンジにいるというところでファーのコールとファーのプットをいつものように売っていますこれは目先のお小遣い稼ぎですねであんまりこれSQまで持とうとか欲張らずにま50円のコールと50円のプットを売ったらですね双方25000 ぐらいまもしくは片っぽが25000になったらもう一旦決済するぐらいのトレイルで入れていますなぜならばえ近々ブレイクしそうなサインが出てるからですでブレイクした時にはこの辺にですね3万 192710円とかえ3万7千円そうするとなんか寝てる間に走ってもねロングポジションが刺さってるとまもちろん上髭でね刺さって損することもありますけれどもまなんだかんだ終わってみればですねレンジブレイクした後は下に走ったりこっちも上に走ったりまこういう上髭でねあのロスカットやられたりするんですけどま一応ですね私はそういう注文を入れていますはいでコール売ってる分に関してはすぐにま浅めのロスカットですからカバードコールがカバードコールじゃないえっと先物のミニが刺さった頃にはえっとこのオプションの方は25000 ぐらいで損切りが発動しているとであは様子を見ながらカバードコールにしたりまもう少しあのスプレッド入れたりねするんですけどまとにかく初動で抜けて大きな動きが出た時にはえ先物のロングショートでついていくまこういう考え方でこのチャートを使ってるということですねはいそしてもう1つアメリカの方ではイールドスプレッドドっていうところがまこれはね日曜日メンバーシップのチャート解説でご紹介したんですがま非常にスプレッドが縮まってますこのマイナスってのはちょっとどうでも良くてこの絶対値ですねイールドスプレッドこの動画ではいつも言ってますがSP500の株価収益率です PERの逆数のパーセとそれからアメリカの10年金利のパーセこの差分がイールドスプレッドと呼ばれるものなのでたった 0.15とか0.2しか開いてないということはえハイリスクハイリターンの株を買ってもですね債権に比べて貯金に比べて 0.15%ぐらいしか有意性がないだったらねハイリスクな株を買うぐらいだったら債券買ったり貯金してればいいじゃないというぐらい金利が高いということなんですねはい株を買うよりも債券とか貯金してる方がリスクとのバランスで考えたらいいよねっていうのがずっと続いていてこれがですね限りなく0に近づいてくると株を買う意味がないので株は上がらなくなるまあ0.1とかってのはもう本当にねあのあまり見たことのない状況ががずっと続いてるんですがでこれがSP500でですねまあのこういうね黄色い三角ついてるのが0.1ペケにスプレッドが縮まった時です0.1ペケに縮まるということは金利の方が株価に比べて割高になってしまっあ株がね金利に比べて割高になるので株が売られる株が下がるつまり黄色の星の時はやっぱりなかなか株価上値が重くなったり急落していますよねとここなんかねあのnvdで上昇したんでですけどその後pmiで金利が上昇して株も下落したけどそれでも追いつかなかったのでま株は大きく急落しましたけどイールドスプレッド対して広がってないとまそんな状況ですねオレンジが前日から比べて 0.1以上急激にスプレッドが縮まった時ですこの時も急落しています赤い時っていうのはですね市上再え安値というかですね最も縮まったえ0.08というね信じられないスプレッドをつけた日がここですまこの日も上げつけでずっと下がってま翌日安値をつつけるんですけどま要はね金利が高くなってくると株も下がらないとですねバランス取れないよという中で今こういう状況なんですよねだからまさすがにこの辺でうろうろするし金利が上がってしまうと株は下がってしまうこれ以上上がるのはやっぱりなかなか厳しいという状況に今ニューヨークも来てるとでこれは金曜日に出たブルームバーグ今週のね日本株はやっぱり弱含みじゃないのとインフレ高止まり懸念まアメリカのPCが今週金曜日31日ですからそこまでは大きな指標もないんですがまあのこの辺りあのいろんな発言とかでね金利がどう動くかによるんですがアメリカの金利がじりっと上がっていくとこれは株は重さに耐えきれなくなってするするっとま今日ねアメリカ休みなんで明日以降動いてきますが金利が下がってくれればまたこの辺りでスルスルっと上がるんですが金利が上がってしまうとでこれはもうほとんどね読めないというかま誰かがま用人が発言するだけで金利がポンと上がったり下がったりするのでま非常にですね金利が上がったらやっぱり今ニューヨークの方はかなり限界点まで来てるのでそんな中日本株は 3万6000円を超えられなくなってきているのが現状なのでまやっぱりねアメリカが崩れてくるとストンと3万8617ドル 7で止まってますから4.467まほぼ 4.7ですあごめんなさい4.47ですよねなのでまやっぱ5日線割って4.4を割り込むぐらいまで下がってくれればまた日経平均も3万5000円に向けて少し期待ができるんでしょうけどまこの辺りねもうちょっと金利下がってもらわないとさすがに上値が重いのかなという気はしていますはいここからオプションの手口ですけれどもえ今日はJPXからの開示があてえちょっとね現行というかちゃんと見てないまま収録に突入してしまったので今見ながらえ考えておりますがはいまず今日今週開示されたのは3万8617ドル売りのプット買になてますまその上はプット売りのコール買があったりしてややこしいんですが3万6000円よりは上なんですが385よりは下っていうのが全体的なバランスになっていてま今その中間ですよね3万8617ドル 8500円からSQはちょっと下になるただね一応これ先々週ではあるんですが 3万8617ドルぐらいの下ポジションと 3万6000円よりも上の上ポジションこれが今まだぶつかっていて株価はその中間点にいるということでまだまだねもうちょっとややこしい状態になってるということだと思いますはい次にゴールドマンですゴールドマンも開示エリアを見るとですね3万8617ドルは合計で約600枚近い売りになっているのでまあ3万6000円よりも下の部分はねちょっと下でさらに3万8617ドル買とプット売りということでま3万 8500円近辺のポジションはそうですね双方売りをして 3万8617ドル欲しくなってまどこになってもあんまり今のところ大きく上か下に跳ねないと利益にはならない感じで全方位に入れてきてる感じはしますがゴールドマンは3万6000円よりも上のポジションと 3万8617ドルてるのかがいまいわからないという状況になっていますで今日月曜日はコールがえ598プットが700 ですからまややプットサイドの方が多いのでまもしかしたらえ300枚300枚ねこれおそらく売りと買どっちかでデビットかクレジットになってるのでおそらくねはいなのでまそんなにですね一気にプット買を増やしたとかまそういうわけでもないのかなという気もしていますはいえ次にアムロなんですけれどもアムロはねここを見ていただくとえ3万8617ドルサイドはえ3万8617ドルのプット572枚とかその下え170枚買ってはいるので3万8617ドル水準よりも上っていうところが上ポジション一方で3万8617ドル 8500円を軸にやっぱり上か下まどっちか分からないけどどっちにも張ってるという状況がアムロもそんな形になってるということですねはいえ最後は先物なんですがえ先物はこちらですね今週からとですね開示されてる全部当月切りだけではなくて先も入れ込むようにしましたはいまこんな感じでこれねチャットGPTさんに作っていただいてるんですねま全部が全部じゃないですよなんですけどまあまああの仕事をねチャットGPT君に分担してもらうことで私のようなまプログラムが書けない人間でもですねJPXのあのファイルをきちっと構造分析してえこんな感じでね分かりやすく整理してくれるとまこれはオプラボリに整理してくれるようにお願いをするまあのプロンプトというかですねあの書いてるわけなんですがということで非常に時短できるようになりましたのでこんな感じでえっと全ま先も含めて入れておりますまいずれねこの辺りはメンバーシップのPDFなんかもえちょっとねこういった形で追加していこうかなとは思っておりますがちょっとねもう少しえ効率化できるまではお待ちくださいまいずれにしてもですね今週からまあの先も全部入る形でよりま正確なね枚数を見ようかなという形でえ全周費のところのえ比べはですねこれちょっと今までは当月切りだけだったんですがえっと今回5月日時点のものもえ9月切りも含めたところで入れているんですねだからま当然量がちょっと増えてるわけですよただね先見てもそんなに枚数入ってないんですねまだロールオーバー始まってないのでだからま先が入ったからといって大きな体勢に変化があるわけではないんですがまそれでも先の分はちょっと枚数プラスなんでそれを入れてもなお前週から見ると2500枚ぐらいですからおそらくこれ当月切りだけでね前回と同じような尺度で見るとまやはり5000枚ぐらい海外税は売り越しだったんじゃないかという形で見ていますはいなのでま引き続きね先物はこう売って現物は買って先物は売ってみたいなところでまどんどんどんどんこれ縦玉減ってきてるんですねはいあの先入れても枚数が 5万5000円になってますからま割と減らしてきてるとまそういう意味ではねやっぱり先物手動でガンガン買っていったりまあまあ日経平均が上値ををねぐんぐん追っていったりという形はまだ今週も見えてこないあのめちゃくちゃ売ってるわけでは全然ないのでまやっぱり上下重い硬いまそんな状況は先物のねちょっと換算から見ても分かるしま5月27日も 22万枚なんですねこれあの全先も入れてねここ22万枚ということなのでま大したやっぱりあのは海外お休みっていうのもあってプライムの売買代金もね3.3兆ぐらいでしたからやっぱり全体的に少ないんですがまゴールのマも6500しかやってないのでいつもの半分ですよねということでま今日はそんなに先物で動きは出てないかなと思っていますはいということでいかがだったでしょうかえ投資天気予報はね基本的に曇りなんですがま一応目先チャートは切り上がってきてるということとまレンジブレイクのところでもお話をしましたブレイクするなら上かなと思っているので一応太陽入れておりますはいただこれアメリカの金利が下がったら下へのブレイクもあり得るので基本は上とた硬い状態だと睨みつつもまレンジブレイクしやすい今時合にあるのでブレイクした方にすぐに手のひら返してついていかないといけないよまそんな1週間になると思っていますのでまこれ太陽だからね安心してロングしてもいいよという話ではないのでまそんな感じで相場見ていただければいいんじゃないかなと思っておりますということで今日の動画も役に立ったぞそしてこのチャンネル応援してもいいよという方はチャンネル登録とグッドボタンの方ね是非ポチっとよろしくお願いいたしますいつも見ていただいて本当にありがとうございますそれではまた次回の動画でお会いしましょうまたね

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